지표를 활용한 트레이딩
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금융.경제이론
추세 추종 전략에 쓰이는 지표는 일반적으로 '가격' 그 자체 또는 가격에서 파생된 기술적 지표입니다. 가격에 영향을 주는 다양한 변수 (ex. 각종 경제 지표)가 무수히 많고, 이를 소위 요즘 뜬다는 '빅데이터, 머신 러닝, 통계 알고리즘' 을 이용하여 가격을 정확하게 '예측'하는 모델을 만들어 쓰면 더 좋을 것 같고 뭔가 더 '뽀대'도 날 것 같은데, 추세 추종자들은 왜 이렇게 '무식'하고 '시대에 뒤떨어진 짓'을 하는 걸까요?
그 이유는 몇 가지로 생각해 볼 수 있습니다.
첫째, 가격에 영향을 주는 변수가 꽤 많은 게 아니라, '무한히 많고', 대체 어떤 변수가 정확하게 어느 정도로 영향을 주는지 알 방법조차 없기 때문에 이를 모두 분석하는 것은 불가능하기 때문입니다.
물론 널리 쓰이는 굵직굵직한 지표를 통계 처리하는 '퀀트' 적인 접근방법으로 의미있는 현상을 발견할 수 있고 이용할 수 있습니다. 하지만, 이것도 가격에 영향을 주는 일부 속성에 한해 분석이 가능하고, 여기서 발견된 이 속성 또한 과최적화에 의해 나온 것인지 아닌지 확인할 방법이 없으며, 미래에도 똑같이 적용될 수 있는지 보장할 수 없기 때문에 한계점이 존재합니다.
둘째, 실제 투자의 손익을 결정하는 가장 직접적인 지표는 '가격 그 자체'이기 때문입니다 .
트레이딩, 투자는 결국 단순화시키면 '가격'을 사고 파는 과정에서 발생하는 수익을 얻는 게임이라고 정의할 수 있겠습니다. 결국 가장 중요한 것은 '가격' 그 자체이지, 가격에 영향을 주는 잡다한 주변적이고 간접적인 지표가 아닙니다.
이걸 깨닫지 못하면, 가격은 끝없이 떨어지고 있어서 계좌는 매일 신저점을 경신하고 있는데, '이 종목의 가치는 우량하기 때문에, 팔지 않겠다'는 논리로 버티다가 장렬히 전사하게 됩니다.
투자의 최종 목표가 무엇일까요? 계좌가 박살이 나건 말건 이런 '사필귀정'의 원리가 시장에도 존재함을 몸소 체험하는 것이 투자의 최종 목표라면 얘기가 다르겠지만, 경제 지표고, 분석이고 지표를 활용한 트레이딩 나발이고, 우량주건 잡주건 무조건 '안정적인 수익을 내는 것'이 최종 목표라면, 손익에 가장 직접적인 영향을 끼치는 '가격 그 자체'를 결코 도외시할 수가 없습니다.
하지만, 바로 이점이 추세 추종 전략의 최고의 장점이기도 하지만, 최악의 단점이기도 합니다. 모든 것은 최종적으로 가격에 반영되기 때문에 가격만 잘 거래하면 되지만, 오로지 가격만 보기 때문에 가격의 이면에 숨겨진 현상은 찾을 수가 없기 때문에 제한점이 있지요.
이런 문제를 극복하려는 새로운 접근법이 바로 market internal 지표를 이용한 트레이딩 전략인데요 ,
market internal 지표는 가격 그 자체에서 유래한 지표 (시가, 고가, 저가, 종가, 이평선, 변동성, 각종 기술적 지표 등등)은 아니지만, 가격을 형성하는데 '직접적'으으로 연관되어 영향을 주는 다양한 인자들을 의미합니다. 예를 들자면, 거래량, 거래 대금, 매도량, 매수량. 등과 같은 지표입니다.
가격에 영향을 주는 인자라면, 기존의 매크로 경제 변수 분석하는 거랑 뭐가 달라? 환율, 경기 선행 지수 이런 거 다 분석하지 않나? 라고 생각하실지 모르나, market internal 지표는 가격이 형성되는 과정에 가장 직접적이고 가장 근접해서 작용하는 지표라는 점에서 차이가 있다고 할 수 있겠습니다.
예를 들어, 환율도 코스피와 역상관 관계에 있지만, 환율이 '코스피의 움직임 자체'에 '직접적인 영향'을 주는 건 아니죠. 하지만, 코스피의 거래량, 거래대금같은 지표는 가격이 형성되는데 직접적인 영향을 주기 때문에, '비가격적인 market internal 지표'라고 볼 수 있습니다.
이런 지표를 이용하여, 트레이딩 모델에 접목시키는 시도가 market internal 지표를 이용한 투자 전략인데, 링크 사이트에서는 일반적인 20일 최고가 돌파 전략에 최근 30일간 상승시 거래량의 총합이 하락 거래량의 총합보다 큰 조건을 진입 필터링 조건으로 설정하여, 단순히 투자했을 때보다 모든 투자 성과를 비약적으로 향상시킬 수 있음을 보여주고 있습니다.
즉, 시장의 상승 에너지가 강할 때에만 추세 추종 전략을 가미한다는 지극히 상식적인 컨셉인데, 순수하게 가격 자체만에서 파생된 지표로는 이를 알 방법이 없는데 이것을 색다른 각도에서 해결한 것이지요.
가격에 직접적인 영향을 주는 '비가격 지표'를 '가격'을 거래하는 추세 추종 전략에 가미하는 컨셉은, '가격' vs '비가격'이라는 이질적이고 상관성이 낮은 트레이딩 컨셉을 조합한다는 점에서 거시적인 diversification benefit이 발생한다고 볼 수 있고, 가격 자체와는 멀리 떨어진 경제 변수를 조합하지는 않는다는 점에서, 소위 말하는 매크로 경제 지표를 분석해서 투자 비중을 결정하는 매크로 모델과는 확연한 차이가 있습니다.
백테스트를 해보지는 않았지만, 단순히 '거래량'이라는 지표만으로도 상당히 다양한 방법으로 추세 추종 전략의 진입 신호를 '필터링'할 수 있겠습니다.
예를 들면, 시장의 거래대금이 상승 추세에 있는 상태에서 이동평균선 돌파가 발생했을 때만 진입한다..는 식으로 전략을 짤 수 도 있고, '개인' 투자자금의 유입률이 떨어지는 상황에서 이평선 돌파가 일어날 때 진입하는 식으로 짤 수도 있고, 여하튼 방법은 무궁무진합니다
가격이라는 가장 중요한 지표를 제외한채 순수하게 경제 지표만을 이용해서 '예측 모델'을 짜려고 하면, 성과가 잘 나오지 않을 뿐더러, 과최적화의 위험을 절대로 제거할 수가 없는데, 기본적인 트레이딩 모델의 핵심 컨셉을 '가격'자체를 추종하는 추세 추종 모델로 잡은 상태에서 market internal 지표를 '필터링'하는 조건으로 이용하면 상당히 큰 시너지가 날 것으로 기대합니다
21세기 정치학대사전
유럽공동체역내시장백서
[ White Paper on Completing the Internal Market ]
역내 시장 (Internal Market)이라는 것은 ‘물건, 사람, 서비스, 자본의 자유로운 이동이 보증된 국경 이 없는 영역 ’을 말하며, 단일유럽의정서 (1987. 7. 1 발효)에 의해 정의 되었고 1992년 12월 31일까지 완성하도록 하는 목표가 설정되었다. 그러나 그 내용은 결코 새로운 것이 아니라 유럽경제 공동체 ( EEC ) 조약 의 3조 (a) 및 (C)에 규정되어 있는 것이다. 이 역내시장을 완성하도록 하는 구체적인 계획을 제시한 것이 1985년 6월 밀라노 유럽이사회에서 승인 된 『역내시장 완성을 위해』라는 제목의 백서인데 책임자의 이름을 따서 『코필드 백서』라고도 한다.
역내시장백서는 역내시장을 완성시키기 위해 제거해야 할 장애를 물리적, 기술적, 재정적인 것의 3종류로 나누고, 그것을 2개의 단계(1985~1986년, 1987~1992년)로 나눈 약 300건의 구체적인 입법계획을 제시하였다.
(1) 물리적 장애의 제거라는 것은 국경에서 물건 및 사람의 자유로운 이동을 방해하고 있는 규제를 철폐하는 것이다. 예를 들면 화물의 국경통과 절차의 간소화, 동식물 검역기준의 통일 등을 추진하고 최종적으로는 국경에서의 규제를 완전히 철폐하는 것을 목표로 하였다.
(2) 기술적 장애의 제거라는 것은 비관세장벽 으로 되어 있는 기준, 인증, 자격의 통일과 규제의 철폐를 말한다. 예를 들면 식품첨가물의 내용표시의 통일, 약품면허의 상호승인, 보험업무의 자유화 촉진, 국경을 초월한 합병 과 TOB (주식매수)에 관한 지령의 제정 등 매우 여러 방면에 걸쳐 있다.
(3) 재정적 장애의 제거라는 것은 가입국간에 간접세(부가가치세, 술, 담배, 가솔린에 대한 물품세 등)의 세율, 과세대상 등의 차이에서 발생한 재정상의 국경을 폐지하는 것을 목표로 하였다.
역내시장이 목표로 하는 것은 비관세장벽을 제거하고 자유로운 경쟁 을 도입하여 3억 2, 000만 명 규모의 경제가 가능하도록 하는 대시장을 형성하는 것이다
[네이버 지식백과] 유럽공동체역내시장백서 [White Paper on Completing the Internal Market] (21세기 정치학대사전, 한국사전연구사)
KR20040074788A - 꺾은선 그래프를 이용한 전략트레이딩 시스템 - Google Patents
Publication number KR20040074788A KR20040074788A KR1020030010251A KR20030010251A KR20040074788A KR 20040074788 A KR20040074788 A KR 20040074788A KR 1020030010251 A KR1020030010251 A KR 1020030010251A KR 20030010251 A KR20030010251 A KR 20030010251A KR 20040074788 A KR20040074788 A KR 20040074788A Authority KR South Korea Prior art keywords line broken threshold value threshold line graph Prior art date 2003-02-19 Application number KR1020030010251A Other languages English ( en ) Inventor 김민철 Original Assignee 김민철 Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.) 2003-02-19 Filing date 2003-02-19 Publication date 2004-08-26 2003-02-19 Application filed by 김민철 filed Critical 김민철 2003-02-19 Priority to KR1020030010251A priority Critical patent/KR20040074788A/ko 2004-08-26 Publication of KR20040074788A publication Critical patent/KR20040074788A/ko
지표를 활용한 트레이딩
항상 익절만 생각하면 얼마나 좋을까요?
하지만 모든 거래에서 손절은 필수라고 흔히들 얘기하지요.
그러나 우리가 제일 못하는게 바로 손.절. 아닐까요? ㅠ_ㅠ
저도 손절에 대한 부분은 너무 어렵습니다.
그래서 스스로 타협하기도 합니다.
'앞의 매물대 지지선 깨면 손절해야지! 꼭 한다. 역지정까지 걸어둔다!'
손절라인에 가격이 도달하면. 역지정을 슬쩍 풀면서.
'아~ 이 밑에서부터 올라오는 추세선으로 손절라인을 봐야할 거 같은데?'
추세선에 살짝 닿이면서 반등하면
'어? 물타면 본절 탈출 가능할 거 같은데??'
물타기 후. 더 큰 손절 및. 청산 ㅠ_ㅠ
이런 식의 반복적인 자기와 타협하는 매매가 흔히들 이루어집니다.
(물론 저도 안그럴려고 하지만, 쉽지 않습니다. )
저의 블로그 주제인 시스템 트레이딩의 정의는 '자신의 자의적 판단이나 편견을 배제하고, 일정한 매매규칙을 사용해 일관성 있게 매매를 수행함으로써 투자수익률을 높이는 매매방법' 이라고 흔히들 정의합니다.
그래서 항상 보조지표를 조합하여 매매전략을 만들 때, 손절라인을 어떻게 정할 지 부터 생각하는 것이 제 첫 순서였습니다.
여러 지표들을 사용해보면서 좀 더 심플하고 간단하게 손절라인을 잡을 수 없을까 고민했습니다.
실제로 처음에 고려했던 매물대 지지라인을 표시해주는 지표들도 꽤 있었지만 거진 리페인트(시간이 지나면 변경되는)가 되어, 매매를 더 헷갈리게 만드는 경우가 많았습니다.
그래서 좀 더 직관적이고 심플한 손절라인 보조지표를 찾아보았습니다.
ATR지표를 이용한 Stoploss 입니다.
ATR은 변동성 값을 평균화시켜서 선으로 표현한 지표인데. 이 지표에 대한 추가 설명은 워낙 유명한 지표라서 금방 찾아보실 수 있습니다.
중요한건 이 지표로 손절라인을 활용하는 방법이니 그 부분 위주로 바로 설명하겠습니다.
트레이딩뷰 기준으로 atr stoploss 라고 치시면 나오는 여러 개의 지표가 나오는데 저는 밑줄 친 저 지표를 사용하고 있습니다.
저 지표를 차트에 적용시켜보면
이런 식으로 제가 롱(상승)으로 진입했을 시 밑에 녹색 라인이 손절라인이 되고 숏(하락)으로 진입했을 시 위에 빨간 라인이 손절라인이 됩니다.
(물론 수치 뿐만 아니라 색깔도 변경가능합니다.)
이 지표를 만든 분이 추천 값도 친절하게 표시해주셔서
저 추천 값을 토대로 14, 2로 저는 사용중입니다.
롱, 숏 상황에서 어떤 식으로 적용할 지 그림과 함께 보여드리겠습니다.
(첫번째 안내했던 슈퍼트렌드 지표를 토대로 우선 적용해보겠습니다.)
첫번째 롱(상승)으로 진입했을 시
슈퍼트렌드 buy가 뜬 시점에 종가에 진입하면 밑에 녹색 라인인 선에 손절라인을 잡고 1:2 손익비로 매매를 설정할 수 있는 모습입니다.
반대로 숏(하락)으로 진입했을시
반대로 슈퍼트렌드 sell이 뜬 시점에 종가에 진입하면 위에 빨간색 라인인 선에 손절라인을 지표를 활용한 트레이딩 잡고 1:2 손익비로 매매를 설정할 수 있는 모습입니다.
슈퍼 트렌드(Super trend)로 존버만큼 수익 가능할까?
슈퍼 트렌드(Super trend)를 활용한 수많은 데이트레이딩, 단타, 스윙, 중장기 투자전략이 존재합니다. 보조지표이기 때문에 자신의 상황에 맞게 지표의 데이터 값을 수정하여 활용할 수 있습니다.
하지만, 슈퍼 트렌드라는 그 이름에서 알 수 있듯이 이 지표가 최고의 수익률을 기록하는 순간은 강력한 추세가 수반되었을 때입니다.
슈퍼 트렌드는 봉 차트의 상단과 하단을 감싸는 형태의 두 가지 선으로 구성되어 있습니다.
슈퍼트랜드 원리 소개
빨간 선은 저항선으로 가격이 이 선을 위로 돌파하면 매수의 신호가 됩니다.
녹색선은 지지선으로 가격이 이 선을 아래로 돌파하면 매도의 신호가 됩니다.
슈퍼 트렌드의 기본적인 매매방법은 설명한 바와 같이 빨간 선 돌파 - 매수, 녹색선 돌파 - 매도의 과정으로 아주 단순합니다. 만들어진 모양에 따라 어떻게 해석을 해야 하는지 고민할 필요도 없습니다.
가격이 빨간 선을 돌파하면 바로 녹색의 지지선이 생성되기 시작하며 녹색선을 돌파하면 반대의 상황이 발생하여 빨간 선과 녹색선은 공백 없이 교차하여 나타납니다.
또한, 빨간 선과 녹색선에는 공통점인 지표의 특징이 나타납니다.
Super Trend 지표의 특징
1. 지표를 형성하는 선은 각 봉의 고점과 저점을 기준으로 지표를 활용한 트레이딩 만들어진다. (꼬리 부분 제외)
2. 빨간 선은 내려가면서 형성되거나 평행하며 올라가지 못한다.
녹색선은 올라가면서 형성되거나 평행할 수 있으나 내려갈 수 없다.
슈퍼트랜드의 약점은 횡보하는 시장에서 거래신호가 나올 때 발생합니다.
◎ 수익 가능한 구간에서의 손실 혹은 이익실현 기회의 박탈
위의 그림은 도지 코인의 일봉 차트입니다. 21년 5월까지 급등세를 연출하고 7월부터 현재까지 상승과 하락을 반복하는 특정 구간에서의 횡보를 진행하고 있습니다.
그림의 빨간 동그라미로 표시한 구간이 신호가 발생하면서 매수와 매도가 번갈아가며 이루어진 구간인데요. 첫 번째 매수 신호는 0.26의 가격대에서 발생하고 0.35를 고점으로 하여 하락하는 모습입니다. 하지만, 고점에서는 신호가 발생하지 않고 0.23에서 매도 신호가 발생합니다. 두 번째의 매수와 매도 신호는 더 큰 손실을 확정시키는 것을 볼 수 있습니다.
거래 신호는 이렇게 나왔지만, 분명히 꽤 좋은 수익을 거둘 수 있는 시기는 있었습니다.
◎ 이익실현 폭의 상당 부분 감소
그림에서 보면 도지 코인의 5월 최고값은 0.70 부근입니다. 하지만, 매도 신호는 그보다 한참 아래인 0.35 부근에서 나옵니다. 고점에서 두 배에 가까운 이익이 사라지는 것을 볼 수 있습니다. 슈퍼트렌드는 아주 단순한 지지와 저항선만 나타내며 각 선은 한 방향으로만 움직이기 때문에 매매 신호가 늦게 뜨는 경우가 있습니다.
특히, 코인의 경우 굉장히 큰 가격 변동을 보여주는 경우가 많기 때문에 이러한 경우에 기회비용의 상실에 따라 슈퍼트렌드 차트를 불신하게 되는 경우가 발생할 수 있습니다.
앞으로의 시장 상황에 대해서는 알 수가 없기 때문에 이렇게 손실을 보는 매매신호가 계속 나온다고 하면 투자금이 지속적으로 타격을 받을 수밖에 없게 됩니다.
슈퍼 트렌드는 그 이름에서 알 수 있듯이 강한(강하면 강할수록 더 큰 힘을 얻을 것 같아요) 트렌트에서 그 빛을 유감없이 발휘하는 지표라고 생각합니다. 트레이딩 뷰에 들어가서 이 지표를 가지고 백테스팅을 해보면 다른 지표에 비해서 유난히 성과가 좋게 나오는 것을 여러 번 확인했는데요.
그렇다면, 이 지표를 어떻게 활용하면 훌륭한 지표로써의 역할을 제대로 수행할 수 있을까요?
도지코인 슈퍼트랜드 일봉 차트
도지 코인의 5월 급등하던 시기의 지표를 확대했습니다.
슈퍼트렌드는 2월 0.077에 매수, 5월 0.32에 매도신호를 보냈습니다.
수익률은 약 415% 가 나오네요.
이 수익률은 신호가 완성된 가격의 종가를 기준으로 작성했기 때문에 수익률이 작게 나온 것입니다. 선이 형성되는 지점의 가격에서 매매를 했다면 좀 더 좋은 수익률이 나왔을 거예요. (물론 위험도 그만큼 감수해야 합니다)
데이트레이더라면 망설였을 가격의 출렁임에도 신호만 믿고 거래를 한다면 흔들리지 않고 좀 더 좋은 가격에 매매할 수 있는 것입니다. 물론, 데이트레이더의 입장이라면 출렁이는 순간에 사고팔고 하면서 더 많은 수익을 창출할 수 있다고 할 수도 있지만 한 번의 거래로 모든 거래를 종결지어야 하는 일반 투자자의 입장에서 올바른 선택지는 아닐 수 있습니다.
하지만, 슈퍼 트렌드는 이렇게 아무 코인, 아무 주식이나 가져다 놓고 비교를 하는 것보다는 우량주, 흐름을 주도하는 종목에 접목했을 때, 그리고 기간을 좀 더 길게 잡았을 때 좀 더 큰 효과를 볼 수 있습니다.
주도주의 경우 유동성도 풍부하고 트렌드가 시작되었을 때 가장 먼저, 트렌드가 끝 날 때도 가장 먼저 흐름을 주도합니다. 그리고, 중간에 일어나는 가격의 출렁임에는 상대적으로 움직임이 둔하지요.
비트코인의 3일봉 차트에 슈퍼트랜드를 접목한 모습
위의 차트는 바이낸스에 비트코인이 상장된 후 가격의 움직임을 3일 봉에서 최대한 압축한 모습입니다.
1차 : $5,796 매수, $ 8,423 매도
2차 : $8,636 매수, $ 41,863 매도
만약, 선물 거래를 했다면 매도 포지션을 잡고 추가 수익을 낼 수 있었을 겁니다.
매매는 2번 했지만, 굉장한 수익률을 기록합니다.
더 재미있는 자트를 하나 더 볼까요.
어도비 월봉 차트 슈퍼트랜드
미국 나스닥에 상장되어 있는 유명한 주식이죠. 어도비입니다.
마지막 매수신호는 2012년 12월에 37.68달러였습니다.
그리고, 아직 매도신호가 나오지 않았습니다. 현재 가격은 654.45달러네요.
대충 20배 수익이라고 보시면 되겠지요. 지난 10년간의 배당금도 무시할 수 없을 겁니다.
이 차트는 월봉 차트를 보여드린 겁니다.
차트로 확인한 바와 같이 슈퍼 트렌드는 튼튼한 기반을 가진 유망한 종목의 투자에 지표로써 굉장히 좋은 툴이라는 것을 보여 줍니다.
그리고, 그러한 종목에 적용했을 때 일봉 - 3일 봉 - 주봉 - 월봉으로 즉, 긴 호흡의 투자를 진행했을 때 아주 좋은 성과를 보여줍니다.
이렇듯, 슈퍼 트렌드는 다른 보조지표와 달리 인간의 판단이 개입하지 않고 오직 신호에 의해 매매를 하더라도 어떤 지표보다 좋은 성과를 낼 수 있다는 것을 보여줍니다.
하지만, 어떤 연장이든 손에 든 주인의 능력에 따라서 그 성능을 얼마큼 발휘할 수 있는지 정해지는 것 같습니다.
과연, 우리가 거래를 할 때 가격이 출렁거릴 때마다 느끼는 피로감을 가지고 거래를 하는 것이 맞는 걸까요? 아니면 이렇게 좋은 지표를 활용하여 거래하는 것이 맞는 걸까요?
타이롱의 트레이딩을 위한 공간
차트의 정석 표지
책의 겉표지만 봐도 고급스러운 내용이 많을 것 같은 표지입니다.
단 한권으로 끝내는 차트공부라니, 저당시 구미가 당기는 문구였죠.
지은이
저자인 김중근이란 분의 약력입니다. 학력이나 경력을 보아도 뭔가 똑똑하시고 경험이 많을 것 같은 느낌이 많이 들었더랬죠.
목차에서 형관펜으로 칠한 부근 위주로 설명을 하도록 하겠습니다.
형관펜을 칠한 것은 그당시 해당 방법들은 책을 여러번 읽고,
실제 차트에 적용하여 백테스팅 및 실제 매매를 하면서 꼭 필요한 것들만 체크한 것입니다.
차트의 정석 목차1
위의 목차 앞부분을 보면, 차트에서 가장 중요한 캔들에 대한 설명이 있습니다.
캔들차트
평점은 별 5개이며 총평 또한 좋습니다.
가격을 표시하는 도구에는 캔들, 하이킨아시, 삼선전환도, 라인차트, 봉차트 등 이 있습니다.
캔들은 일본에서 개발된 것으로 장중에 일어난 시가/고가/저가/종가를 한눈에 알아볼 수 있는 방법으로
최근에 매매하는 분들은 대부분 캔들차트를 사용합니다.
캔들차트 설명
캔들차트 는 일본의 '사께다전법' 이라는 것을 찾아보면 매매법이 나옵니다. 흔히 많이 들어본 적삼병, 흑삼병 등이 이 방법이며, 이브닝스타/모닝스타/도지/교수형/장악형 등의 매매법도 캔들차트 매매에 해당합니다.
도지는 거래량과 함께 보면 매집봉을 확인할 수 있으며, 추세의 지속이나 반전이 일어나는 변곡을 나타내기도 합니다.
또한 장대 양봉과 음봉은 추세진행에 중요한 역할을 하며, 몸통과 꼬리는 각각 중요한 역할을 하기에 캔들에 대한 매매법은 꼭 숙지하는 것이 좋아보입니다.
차트의 정석 목차2
목차 2에는 가격지표인 가격이동평균선(Moving Average)에 대한 설명으로 시작합니다.
저는 개인적으로 이동평균선은 추세에 대한 대표적 지표라고 생각합니다.
가격이동평균선
신뢰도 별 다섯개, 안정성 별 5개, 민감도 별 3개입니다.
책에서는 이동평균선이야말로 기술적 분석의 기초라고 합니다.
그러면서 이동평균선은 다 좋은데 결정적인 약점인'후행성'을 지적합니다.
책에서는 5일선을 '지표를 활용한 트레이딩 지표를 활용한 트레이딩 지표를 활용한 트레이딩 심리선', 20일선을 '추세선', 60일선을 '수급선', 120일선을 '경기선'으로 구분하여
'심리선' 은 현재 시장의 단기적인 분위기 또는 시장의 심리를 나타낸다는 뜻이고
'추세선' 은 시장이 상승세인지 하락세인지 판단할 수 있는 기준이며
'수급선' 은 수요와 공급의 균형점이 되는 선
'경기선' 은 경기의 흐름을 나타낸다고 합니다.
또한 이동평균선은 지지선/저항선의 의미 를 가진다고 합니다. 이동평균은 과거 특정한 기간의 가격을 평균한 것으로 그 기간동안의 가격을 대표하는 값이므로 그동안의 가격 움직임이 녹아있기 때문입니다.
가격이동평균선은 흔이 이평이라고 하며, HTS에는 5,10,20,60,120이 기본 세팅되어있습니다.
이것을 여러 수치로 바꿔서 사용하기도 하지만 대중적으로 많이 쓰는 저 수치가 가장 잘 맞는다고 봅니다.
주식에서는 대체로 20선을 황금선, 생명선이라고 합니다.
고변호사 주식강의에도 이동평균선을 기반으로한 파동이론이 나오는데,
5이동평균선이 저점을 높이면서 쌍바닥이 나오면 매수타이밍,
5이동평균선이 고점을 낮추면서 쌍고가 나오면 매도타이밍 등 이평을 파동이론에 접목해서 사용합니다.
이 방법은 고변호사님의 스토캐스틱과 함께 제가 사용하고 있는 방법으로,
매우 안정적으로 수익을 내게 해줍니다.
이동평균선 매매방법
위의 차트는 5, 20이평으로 매매하는 방법을 차트화한 것입니다.
5이평이 20이평을 상향돌파하면 골든크로스로 매수시점,
5이평이 20이평을 하향돌파하면 데드크로스도 매도시점으로 봅니다.
하지만 제가 실 매매에 적용해보니 이 방법이 유용하긴하지만 후행성이기 때문에 많은 백테스팅으로 경험과 노하우를 쌓아 예측해서 매매하는 것이 좋아보입니다. 추세가 강할때는 이평선 매매 신뢰도가 증가하지만, 박스권의 횡보중일 때는 이평선의 골든크로스일 때 고점, 데드크로스일 때 저점인 경우도 생기게 되니 사용에 주의하세요.
그 다음으로는 여러 지표가 있지만 가장 흔하게 사용되는 볼린저밴드가 있습니다.
볼린저밴드
신뢰도 별 3개, 안정성 별 4개, 민감도 별 3개로 이평선보다는 상대적으로 모든수치가 낮습니다.
볼린저밴드는 나중에 '존 볼린저' 가 쓴 '볼린저 밴드' 책 리뷰를 통해서 자세한 내용을 설명하겠으며,
여기에서는 간략하게 짚고 넘어가겠습니다.
볼린저밴드 표준편차
위의 사진은 볼린저밴드의 표준편차입니다.
쉽게 보면 볼린저밴드 안에 가격이 있을 확률은 95.5% 이며,
볼린저밴드를 가격이 이탈할 확률은 4.5% 밖에 되지 않는다고 합니다.
이를 활용하여 가격이 볼린저 밴드를 이탈하였을 때 횡보장 단타를 진입하시는 분도 계십니다.
그러나 볼린저 밴드를 만든 존 볼린저의 주 매매방법은,
4.5%의 이탈로 볼린저밴드를 따라 가격이 이동시 추세가 시작되며 발산한다고 보았습니다.
볼린저 밴드 매매차트
위의 그림은 차트의 정석에 소개된 볼린저밴드 매매 방법입니다.
표준편차에서 벗어난 4.5%에 해당하는 곳을 기준으로 매매하는 것인데,
하방 이탈하면 매입, 상방 이탈하면 매도로 대응합니다. 횡보장에 지표를 활용한 트레이딩 괜찮은 방법이고 다른 도구와 활용하면 강력한 무기가 될 수 있습니다.
또한 실제로 볼린저밴드 장인인 분은 1분, 5분, 15분, 30분, 1시간 등의 타임프레임을 돌려가면서 볼린저밴드로 매매하는 방법을 개발/발전시키기도 하였습니다.
볼린저밴드의 경우 횡보장에 매우 유리한면을 보입니다.
볼린저밴드 표준편차를 기존 2에 더하여 2.5/3/3.5등을 추가해서 본다면
15분봉 표준편차 3.5에 가격이 오면 거의 반드시 중심선(20이평)까지 회귀하는 특성을 지닌 것 같습니다.
한때 단타로 많이 활용하였지만, 그당시는 손절매에 대해 잘 못했던 시기이기에 강한 돌파에서 큰 손해가 발생하기도 하였습니다.
지금은 적당한 시기에 적절히 활용하고 있지만, 제 매매에서 비중이 지표를 활용한 트레이딩 매우 적으며 볼린저밴드는 평소에는 잘 보지 않습니다.
차트의 정석 목차 3
목차 3 추세지표에는 추세채널지수인 CCI가 있습니다.
추세채널지수 CCI
신뢰도 3, 안정성 3, 민감도 3으로 무난한 지표입니다.
CCI는 '현재의 주가가 이동평균과 많이 떨어져 있으면 조만간 주가가 방향을 돌려 이동평균 부근으로 가까워질 것이고, 결국 현재의 추세는 조만간 끝이 날 것이라는 것'에 착안해서 만들어진 지표입니다.
추세채널지수 CCI 매매방법
위의 그림대로 CCI가 100 이하로 가면(과매도) 매수, 100이상으로 가면(과매수) 매도하는 방법입니다.
CCI로도 다이버전스를 잡아낼 수 있지만, 너무 민감하게 움직이는 경향이 있습니다.
CCI는 RSI보다 상대적으로 민감하기 때문에 저는 사용하지 않는 지표인데요,
주식이나 알트코인과 같은 민감하게 변하는 상품에서는 저점과 고점을 잡아내기 괜찮더라구요.
그리고 위에 볼린저밴드 1분~1시간까지 타임프레임을 돌려보시는 분께서 CCI도 볼린저밴드와 같이보면서 많은 수익을 내시는 것으로 알고있습니다.
저는 잘 사용하진 않지만, 잘 사용한다면 강력한 무기가 될 수 있는 지표입니다.
다음은 이동평균선수렴발산(MACD, 통칭 엠에이씨디 혹은 맥디)에 대해 알아보겠습니다.
MACD
MACD는 신뢰도 5, 안정성 4, 민감도 3으로 매우 높은 점수를 받고 있습니다.
이동평균선의 약점인 후행성도 상당부분 보강하였다고 나오네요.
MACD는 단기이동평균과 장기이동평균의 가격을 기반으로 계산되는 지표입니다.
MACD 매매방법
MACD 매매방법으로는 위와 같이
시그널선이 MACD선을 상향돌파하면서 골든크로스가 나오면 매수,
시그널선이 MACD선을 하향돌파하면서 데드크로스가 나오면 매도하는 방법입니다.
흔히 MACD 지표를 키면 시그널선과 MACD선 외에도 막대형으로 오실레이터가 함께 있습니다.
MACD 오실레이터
위 그림에서 빨간색 파란색 막대기가 있는 것이 오실레이터입니다.
오실레이터가 0선 위로가면 매수, 0선 아래로 가면 매도의 지표를 활용한 트레이딩 방법이 있으며,
혹은 오실레이터가 높아지다가 낮아지면 매도, 낮아지다가 높아지면 매수의 방법도 있습니다.
MACD의 경우 매우 강력한 매매도구이며 많은 분들이 사용하고 있습니다.
저 또한 한 때 사용하였으나, 저에게는 스토캐스틱이 더 맞는 것 같아 스토캐스틱 533/1066/201212위주로 사용하고 있습니다. MACD의 움직임과 스토캐스틱 201212와의 움직임이 거의 유사합니다.
해외선물 전문가 골**퍼라는 분이 사용하는 발*리 지표도 사실 MACD의 수치를 바꾸고 표시하는 모양을 바꾼것에 지나지 않습니다. 한때 제가 여러공부를 공부하고 HTS에 수치를 변경하며 적용하면서 여러 영상들을 참고하였었고,
해당 전문가라는 분의 지표도 동일하게 구현했었습니다. 대부분 주식, 해외선물 방송하는 전문가들의 지표는 MACD가 섞여있습니다.
차트의 정석 목차 4
차트의 정석 목차 4는 유명한 상대강도지수(RSI)와 투자심리도가 나옵니다.
상대강도지수 RSI
RSI는 신뢰도 5, 안정성 4, 민감도 3으로 준수한 점수를 받았습니다.
총평에도 있듯이 차트의 정석에는 RSI를 개선하려는 지표들도 소개하였습니다.
RSI를 개선하려는 지표가 많다는 것은 그만큼 RSI가 우수한 지표라는 방증입니다.
RSI만큼 유명하고 많이 사용하는 지표도 없다고 볼 수 있습니다.
RSI는 주가의 상승 속도, 또는 더 구체적으로 말한다면 현재 시장의 분위기를 객관적으로 나타내주는 지표입니다.
RSI 매매방법
RSI가 70이상일 때 매도하기보다는 좀 기다렸다가 오히려 RSI가 70선 위에서 70선 아래로 내려서는 지표를 활용한 트레이딩 순간을 매도타이밍으로 잡고, 30이하에서 매수하기보다는 좀 기다렸다가 RSI가 30선 위로 올라가는 순간을 매수타이밍으로 잡는 것이 책에서 소개하는 안전한 매매방법입니다.
위의 그림에서 보면 다이버전스 매매에 대해서 나와있습니다.
RSI 다이버전스는 매우 강력한 매매방법으로 보입니다.
RSI가 70이상 과매수 상태에 들어간 후 가격의 고점이 올라가고 RSI의 고점이 낮아진 후
나오는 일반 하락 다이버전스에서 매도를 한다고 나옵니다.
그리고 RSI가 30이하 과매도 상태에 들어간 후 가격의 저점이 낮아지고 RSI의 저점이 높아진 후에
나오는 일반 상승 다이버전스에서 매수하라고 나옵니다.
이 방법은 매우 강력한 방법으로, 제가 매매하는데 많은 비중을 차지하고 있는 방법입니다.
1분, 5분, 15분, 30분, 1시간, 4시간, 1일봉은 서로 연계되어 있으며,
1분봉의 다이버전스는 5분봉에서 외바닥 혹은 외봉을,
5분봉의 다이버전스는 15분봉에서 외바닥 혹은 외봉을,
15분/30분 봉의 다이버전스는 1시간 봉에서 외바닥 혹은 외봉을 만드는 등 타임프레임별로 상관관계를 생각하며 매매한다면 스캘핑, 단타, 스윙 모두 손익비가 좋은 매매를 하실 수 있을겁니다.
다음으로 투자심리도에 대해 알아보겠습니다.
투자심리도
투자심리도는 신뢰도 3, 안정성 3, 민감도 2로 매우 안좋은 점수를 받고 있습니다.
투자심리도는 최근 12일 동안 상승한 날짜가 얼마나 되는지 비율로 산출하는 것입니다.
주가가 12일 내내 상승할 경우 투자심리도는 100으로 나타납니다. 반대로 12일 내내 주가가 하락하면 투자심리도는 0이 됩니다. 전혀 불가능한 것은 아니지만 주가가 12일 내내 상승하거나 반대로 줄곧 하락하기는 힘듭니다.
12일 동안에 주가가 상승한 기간이 압도적으로 많으면 많을수록 현재의 시장은 과열권으로 판단되어야 하며, 이는 곧 조정이 임박했다는 것을 시사합니다.
저 또한 투자심리도를 사용했던 적이 있으나 지표를 활용한 트레이딩 매매에 직접적으로 활용하기에는 더 좋은 지표들이 많아서 지금은 사용하고 있지 않습니다.
투자심리도 매매방법
위의 그림대로 투자심리도 매매방법은 과매도일 때 매수, 과매수일 때 매도인 것입니다.
차트를 보시면 알겠지만 매매에 별로 도움이 되지 않습니다.
그렇기에 이 책에서도 투자심리선의 결정적인 약점이 주가의 등락을 감안하지 않는다는 것으로, 매매의 의사결정에 이 지표를 단독으로 사용하는 것은 위험하며, 다른 지표의 보조적인 지표로 사용되어야 한다고 합니다.
'고변호사 주식강의'라는 책에서는 스토캐스틱, 투자심리도, 이격도, 이동평균선 네가지를 중점적으로 활용하며
투자심리도와 기격도도 중요하게 보고 있습니다. 나중에 고변호사 주식강의에 대한 리뷰도 진행하도록 하겠습니다.
이 외에도 아래 목차에서 보듯 많은 지표들이 있습니다.
차트의 정석 예외목차1
차트의 정석 예외목차2
위의 예외목차의 경우 실제 적용해보고 사용해봤을 때 중요하지 않은 지표라고 생각해서 사용하지 않았습니다.
차트의 정석 안에는 200개가 넘는 지표가 소개되고 있습니다.
여기에서 많이 들어본 것과 생소한 것들이 있을 테지만, 책을 지표를 활용한 트레이딩 구매하시어 꼭 모두 읽어보고 적용해보시길 바라겠습니다.
각 지표 나름대로의 매매 알고리즘이 있기 때문에, 알아둔다면 여러 상황에서 대응하기 좋을 것입니다.
이렇게 차트의 정석을 통해 캔들매매, 가격이동평균선, 볼린저밴드, CCI, MACD, RSI, 투자심리도를 알아봤습니다.
차트의 정석에 스토캐스틱 모멘텀이라는 지표도 있고, 이것도 중요하지만 이것은 나중에 따로 지표를 활용한 트레이딩 스토캐스틱에 관한 글을 올릴 때 자세히 말하도록 하겠습니다.
위의 캔들매매, 가격이동평균선, 볼린저밴드, CCI, MACD, RSI는 여전히 많은 사람들에게 사랑받고 있으며 쓰이고 있는 강력한 지표입니다.
많은 것을 알아가고 파고들고 개발하기 보다는,
저기에 있는 지표 몇개만 숙련되게 사용할 수 있다면 이글을 읽는 분의 매매는 한층 더 안정적인 수익을 찾아갈 수 있을겁니다.
책을 꼭 구매하시어 읽어보시길 권합니다.
다음에는 '존 볼린저'가 쓴 '볼린저밴드'에 관한 책 리뷰를 하도록 하겠습니다.
다들 성투하시고 코로나 조심하세요!
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